23-letni zawodnik swoją karierę rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Partizani. W swoim piłkarskim CV ma także FC International Tirane oraz grecki Paniliakos. Po powrocie do ojczyzny w wieku 18 lat podpisał kontrakt z występującym w tamtejszej Super Lidze Kastrioti. Po dobrym sezonie trafił do innej albańskiej drużyny – KF Laci i to w niej występował przez ostatnie trzy lata.

W sumie Shehu rozegrał 129 spotkań na szczeblu albańskiej ekstraklasy, strzelił 13 bramek i zanotował 13 asyst. Ponadto zawodnik ma na koncie 3 mecze w kwalifikacjach Ligi Europy i 5 w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

W ubiegłym sezonie wystąpił w 33 spotkaniach, strzelił 4 bramki i zaliczył 3 kluczowe podania, przyczyniając się do zdobycia przez Laci wicemistrzostwa kraju.

Pomocnik w piątek przeszedł testy medyczne i podpisał dwuletni kontrakt z Widzewem Łódź.